1.某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券，票面收益率为10%，银行持有3年的到期偿还，那么购买的债券持有期收益率为( )。

A.3.3%

B.14.81%

C.3.7%

D.10%

2.在法律、法规规定的范围内，小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过其资本净额的( )。

A.8%

B.20%

C.30%

D.50%

3.( )股份相对固定，一般不向投资者增发新股或赎回旧股。

A.公司型基金

B.契约型基金

C.封闭型基金

D.开放型基金

4.中央银行为控制通货膨胀风险，如果提高法定存款准备金率，将( )。

A.可能迫使存款类金融机构降低贷款利率

B.可能迫使存款类金融机构收紧信贷

C.使企业得到成本更低的贷款

D.可能迫使存款类金融机构提高存款利率

5.本国货币贬值，可以使( )。

A.本国的进口、出口都增加

B.本国的进口、出口都减少

C.本国的出口增加，进口减少

D.本国的进口增加，出口减少

6.假定美元利率为8%，日元的利率为4%，则三个月的远期美元对日元( )。

A.升水4%

B.贴水4%

C.升水1%

D.贴水1%

7.下列各项中，不属于《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是( )。

A.最低资本要求

B.市场约束

C.综合监管

D.监管当局的监督检查

8.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

9.国际收支出现大量顺差时会导致下列哪种经济现象( )。

A.本币汇率上浮，出口增加

B.本币汇率上浮，出口减少

C.本币汇率下浮，出口增加

D.本币汇率下浮，出口减少

10.根据购买力平价理论，决定汇率长期趋势的主导因素是( )。

A.国际收支

B.国内外通货膨胀率差异

C.利率

D.总供给与总需求

答案及解析

1.【答案】B。购买的债券到期收益率=(票面金额—购买价格+票面利息)/(购买价格*持有期)。即为(1000-900+1000*10%*3)/(900*3)。

2.【答案】D。贷款公司向其他金融机构融资但融资资金余额不得超过其资本净额的50%。

3.【答案】C。公司型基金指基金公司本身为一家股份有限公司，公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。投资者购买了该家公司的股票，就成为该公司的股东，凭股票领取股息或红利、分享投资所获得的收益。契约型基金又称单位信托基金，是指把投资者、管理人、托管人三者作为当事人，通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金。开放式基金(Open-end Funds)是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。只有C选项，封闭式基金(Close-end Funds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。

4.【答案】B。央行提高法定存款准备金率，直接的后果是商业银行等金融机构可用于进行贷款业务的货币量减少，所以可能迫使存款类金融机构收紧信贷规模。

5.【答案】C。本币贬值，意味着本币相对于外币更便宜，外币购买力增强，因此出口增加，进口减少。

6.【答案】D。利率平价理论讨论的是远期汇率的决定，表明远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水(相应地外汇升水)，低利率货币远期升水(相应的外汇贴水)，年升贴水率等于两国利差。所以三个月美元对日元贴水(8%-4%)÷4=1%。

7.【答案】C。《巴塞尔新资本协议》的基本内容由三大支柱组成：最低资本金要求，监管当局的监督和强化信息披露，引入市场约束。

8.【答案】A。流动性风险与市场风险、信用风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广。

9.【答案】B。国际收支顺差，本币升值，出口减少。

10.【答案】B。根据购买力平价理论，国内外通货膨胀率差异是决定汇率长期趋势的主导因素。如果通货膨胀高于他国，则该国货币在外汇市场上趋于贬值;反之则趋于升值。